ローソク足について:その1 - トレンドを把握するいたって簡単な方法

これは自己流でトレード分析してきた研究結果みたいなもんです。何か参考になればいいですが、あまり鵜呑みにしないでね。


自分のトレードでは重要な基準にローソク足があります。

チャートの流れを読むためには何らかの基準が必要ですが、それを何に求めるかは人それぞれです。よくあるのはインジケーターですね。大抵の人が勝つためのより良い基準を模索して長旅に出ます(そして9割が帰ってこない)。でも「青い鳥」の話じゃないですが大事なものは結局目の前にあったりします。

ローソク足は日本が発明した世界最古のインジケーターです。(昔の日本は世界屈指の投資先進国だったんですよねえ・・)そして今でも日本人トレーダーの9割はおそらく使っていると思われますが、それを利用したトレードはあまり見かけません。(サポレジはその延長かもしれませんが)せいぜいが酒田五法など形状パターンの話くらい。

なのでここではローソク足に関して自分なりの使い方を書きたいと思います。
自分のトレードは基本的にはサポレジを使ったライントレードなので、ローソク足の見方もその辺と密接に関係してます。

まずはトレンドの簡単な見方です。

これはアホらしいほど簡単な話なんですが、未だに誰かがこういうことについて書いているのを見たことがないのであえて書きます。(ちなみに自分は普通にトレンドの把握に使ってます)
本来はサポレジやダウなども加味して考えるべきなんですが、分かりやすくそういうのは無視してローソク足だけを見ていきます。

例として最近(1/26~27あたり)のドル円15分足の画像です。



上昇と下落(黄色枠内)が見て取れます。
おまけでもう一枚、その直後のトレンド。



1/27の後半。ダブルボトムの後、再度上昇してます。

さて今3つの上昇下落の画像を出しましたが、これらの流れを作るローソク足について共通して言えることは何かわかりますでしょうか?



答えは

「トレンド(上昇下落)が終わるまで一度も直近のローソク足を”実線で””明確に”割り込んでいない」
です。


こう言い切るとちょっと語弊がありますね(笑)

まずコマ足や同時線、はらみ足は直前のローソクに含めて考えます(ないものとして考えるのでもいい)。
また微妙にローソクを割り込んでいる箇所がありますが、微妙な割り込みの場合は次のローソク足で戻したらこれも考えないものとします。

以下の画像はトレンド中戻りがあったところの直近ローソク足の先端を赤ラインで示してあります。




最初の上昇では途中までローソク足下限(赤ライン)を割り込むことなく進みますが、後半になるとちょっとややこしい動きになります。上髭の長いコマ足とはらみ足が出たあと戻りが来ます。先程言ったようにコマ足やはらみ足は含めて考えるようにすると一つ前の陽線下限が最終ラインになります。戻りはこのラインぎりぎりで反発してます。
そしてまた少し上値を伸ばした後、次の戻りでついにローソク足を明確に割り込んできます。これが最初の兆候となり、高値更新が止まりその後もみ合いが始まります。

下落に入ると最初の戻りでコマ足が僅かに上抜けていますが次の足で押し戻されています。ただここはまだもみ合いの範疇で下方ブレイクは次の下落からですので、あまり考えることもないかもしれません。その後は2度ほどローソク上限まで戻りが来ますが、割り込むことなく底値まで到達します。





その次の上昇についても天井までローソクを割り込むことなく上がっているのがわかります。天井付近で初めて明確に下抜けたローソクが出た後、ダブルトップを作り下落に転じてます。

どのトレンドも結局ローソク足の明確な割り込みがあるまで流れが継続していることがわかると思います。



ただこれらの画像、当たり前ですが都合のいいチャートを選んでます(笑)

このチャートを下位足(5分や1分足)で見たら途中で何度もローソクを割り込んでいるはずです。要するに見るべき時間足が重要で、今回はたまたま15分足ばかりですが、トレンドによって1分足の時もあれば日足の時もあります。
また途中でローソク足を割り込んでしまい上位時間足に切り替える時もあります(トレンドが長引いた場合に多い)。
ただ上位足ならいいというわけではなく、ローソク足を割り込まないギリギリの(トレンドが意識している)時間足を見ます。たいていのトレンドにはそういう時間足が存在します。これはトレンドには時間の変わり目を意識したある種のリズムがあるからだと思います。





駄目押しでもう一枚です。
こちらはドル円月足。言わずと知れたアベノミクス相場です。こちらは月足レベルで同じことが言えます。下から2本目の赤ラインではコマ足で僅かに抜けたところがありますが、次の足で戻しています。それ以外は現在まで割り込むことなく続いています。ここ最近は高値でもみ合っていて、先月はついに割り込むかと思いましたが結局長い下ヒゲで終わりました。今の所この上昇トレンドはまだ続いていると言えます。(現状はもみ合っていますが)
次に左側の長い下落トレンドの方を見るとこちらは何度もローソクを割り込んでいるのがわかります。これは月足なのでMT4ではこれ以上の時間足は表示できませんが、仮に5ヶ月足や3ヶ月足などがあれば同じようにローソクを基準に見ることができると思います。



うまく説明できずやたら長くなってしまいましたが、言ってることは簡単なことだと思います。
これらのことを基準にトレンドを見たばあい分かること利用できることが幾つかあります。
それまでローソク足を実線で割り込んでいない時間足を見ることで、
1:その時間足では基本的にトレンドが終わるまでローソク足を割り込まない。
2:ローソクの割り込みがトレンド終了の最初の兆候になる。(反転するとは限りませんが。もみ合った後再度トレンドが継続する場合もあります。)
3:トレンド途中の戻りの許容ラインは直近のローソク先端、押し目買いを待っているならローソク先端に近づいて且つ割り込まないのを確認してからにすると効率いい。
3:ポジションを持っているならローソクを割り込むまでホールドしてるのが効率いい。
4:ローソク足の区切りとサポレジは密接な関係がある。(ローソク足の始値終値がサポレジになっていることは非常に多い)
5:相場は思っている以上に時間の変わり目を意識している。

etc...

イマイチまとまりませんが(笑)とりあえずこんなとこで。
ローソク足についてはまた書きたいと思います。



久々にSFらしいSF映画 『Ex_Machina』(エクスマキナ)



映画でSFというとほとんどは名ばかりのアクション物やホラー物ばかりで、このジャンルは小説を読むしかないのかといつも思っていますが、たまーにSFとして力の入った映画が出てきます。
この映画はAI(人工知能)を題材にしたイギリスのインディペンデント映画。

最近は山のように作られているAI物の映画ですが、殆どはネタとして(アクション物や恋愛ものの色付けのために)AIを扱っている中で、この映画はかなり本質的な問題をうまく引き出している秀作。

問題とは本当に知能と呼べるレベルのAIができたら一体何が起こるのか。
あと30年余りで技術的特異点が来るという話があります。人工知能が全人類の知能を凌駕してしまう瞬間のことですね、これがあと30年ほどで来ると。人類の発明はその直前に作った人工知能が最後の発明になりその先は何をやっても人工知能に勝てなくなります。人工知能の思考に人間がついていけなくなるわけで、この時点で未来は人間にとって予測不可能になります。

エクスマキナはこの辺の問題を巧妙に暗示し、静かな絶望感として見せてくれる作品。その時が来たら人間はAIの思考など全く読めない、あらゆるデータを内包するそれは人が気づかないうちにゆっくりと人や社会に浸透し、自分が操られていても支配されていてもそれに気づくことすらままならない。まさに釈迦の手のひらの悟空状態、さらにその手のひらがないと人間はもはや生きていけないという皮肉。


監督はイギリスの小説家でダニーボイルと脚本、製作で組んでいたアレックス・ガーランド。
主要人物は3人しか出てこない、ほとんどが室内シーンで基本的にはローバジェットのインディーズ映画ながら緊張感のある会話で映画を引っ張っています。
最初と最後に出てくる外のシーンがいまいち投げやりで残念ですが、逆にAIロボットを含めたCG造形にはかなり力が入ってる。そしてシナリオが秀逸。



この映画は去年の1月に公開の作品ですが日本では未公開。海外では年間ベスト10に入るほどの評価にもかかわらず未だ公開する予定なし、ビデオすら出る気配なし。
しょうがないのでスペインアマゾンで日本語字幕入りのリージョンフリーBDを注文しました。久しぶりに海外輸入してみましたが送料込みで3544円、おそらく円安で1.5倍くらい高くなってますが到着まで20日ほど待てるなら問題なく購入できます。アメリカ、欧州のアマゾンは統一アカウントなのでひとつあればどこでも買い物ができます。
ちなみに日本でも輸入物が売ってますが、法外な値段を付けていたり字幕なしだったりリージョン違いだったりをこそっと売ってるのでご注意。

ニーナ・シモンのドキュメンタリー『What Happened, Miss Simone?』

サンダンス映画祭などで上映された後、6月26日にNetFlixから配信開始。日本公開は未定。
 本国のNetFlixではB級、無名、インディペンデント作にも膨大なストックがあるそうですが、秋から始まる日本の同サービスもこういう方向に力を入れてくるなら価値ある媒体になりそうです。(字幕入れてね)

トレードでの適者生存とネオテニー


「最も強いものが生き残るのではなく
最も賢いものが生き延びるのでもない
唯一生き残ることが出来るのは
変化に対応できるものである」

ダーウィンが進化論の中で言ったといわれる言葉ですね。
一般では覚えてる方は少ないかもしれませんが、トレーダーなら知らない人はまずいないと思われる(笑)名格言の一つです。
実際にはダーウィンはそんなこと言っていないという話もありますが、昔IBMのCEOが引用したあたりから広まったと思われるこの言葉は、今では世界中で流布している言葉でもあります。

この場合の生き残るというのは、一番になるとかその世界の王者になるとかそういうことではなく、文字通り「ただ生き残る」ということです。
そしてこの「ただ生き残る」能力がトレードでは必要十分な力なわけです。複利を使える投資の世界では生き残れる能力さえあれば自分が望むだけの利益を生むことが可能になってきます。逆に言えばただ生き残ることすら難しい世界ということでもありますが。

ではこの生き残るための唯一の能力、「変化に対する対応」とはどういうことなんでしょう。一言で言えば柔軟さですよね。それならどうすれば柔軟さを得られるのか。
実際に自然界で生き残りそれをほぼ征してしまったのは人間です。人間はなにをしてきたのか?

自然界ではネオテニーという現象があります。日本語で幼態成熟と言うそうです。
これは簡単に言うと幼児期の状態、特徴を維持したまま成熟していく現象のことで、よく例に出るのはウーパールーパーです。両生類は普通成長するにつれてカエルのようにえら呼吸から肺呼吸へと変化していくのですが、こいつは成長してもえら呼吸をしつつ足も生えているという変わり種です。こういう未成熟な状態をわざと維持することでその時の環境に対応する現象をネオテニーと言います。
幼児期の柔軟さを維持することが変化に対応する力になるということです。
人間の進化の過程でもこのネオテニーが大きな影響を与えているという説があります。人間の場合は脳の進化になりますが、生まれてから一年ものあいだ立つことすらできないという長い未熟な期間があります。他の動物なら考えられない一見無駄に見えるこの長い幼児期が脳の進化に貢献したという考えです。ある程度成長してしまうと脳の成長も固定され止まってしまうので、柔軟で何でも吸収する幼児期をいかに長くするかが進化において重要になってくるというわけです。
さらに人間の生殖能力になってくると生まれてから十数年掛かります、 生物としては未完成な時期が十数年も続くわけです。人間はネオテニー化を進める一番の生き物とも言えます。

話がどんどんズレていきそうですが(これはトレードの話です)、これらから言えることは自然界では変化に適応するために獲得した進化をあえて止めて選択肢を増やすという行為をします。

変化に対応できる柔軟さとは(高度な意味で)完成させないこと、未完成を維持することと言えます。もちろんそれは大きなリスクも伴います。サルが人間と同じように幼児期を長くしたら多分絶滅します。未完成を維持しつつリスクも最小限に抑えるという高度なバランスが必要になってきます。

トレードでも柔軟さが重要でそれを保つバランス能力が最も難しいところだと思います。
初心者のときに必ず通る聖杯探しやその後も延々続ける努力も、完成した何か、確立された何かを見つけたいという欲求です。しかし完成したものというのは想定外の変化が訪れると簡単に崩壊してしまうものです。完璧であればあるほど通用しなくなってきます。それは見つけたと思ったとたんに手からするりと抜けていきます。

ランダムウォークするマーケットでは完成されたものは通用しないという矛盾が生まれます。手に入る情報や知識を片っ端から吸収吟味して武装することは当然のことですが、その上でそれを固定しない柔軟さを維持する能力が必要になってきます。
ただこの能力は努力とか知識とかで身に付くものではありません、一番重要なところがどうあがいても手に入らないわけです。多くのトレーダーの挫折がここを境にしているのだと思います。これを乗り越えるには天性のものを始めから持っているか、あるいは長い時間をかけてひたすら経験を積み重ねることなのかな、という気がします。


人間は何かを達成しようとする時それを完成させ固定させる方向へ努力をしようとします。しかしダーウィンの言葉どおり重要なのは変化に対応できる柔軟さです。それは自分を固定してしまっては手に入りません。


FXCMが口座維持費と年間口座管理費の徴収を発表→速攻撤廃


慌ただしいですね、FXCMのドタバタ感がなんとも(笑)
FXCMはスイスショックにより莫大な負債が発生し、株価が一瞬で98%の暴落、あっという間に倒産の危機に直面した直後にルーケイディア・ナショナルの救済提案が飛び込み、九死に一生を得る、というまるでジェットコースターのような展開はたった2日間くらいの出来事でした。
このときはホントにAlpariに続いてまた一つ最大手が潰れるのかと思いました。

口座維持費徴収のメールが来ててなんとか立て直そうとしてる様子が窺えましたが、昨日速攻で維持費撤廃のメールが再び届いてました(笑)
相当文句があったんでしょうねえ、まあ負債をユーザーに世話背負わせるようなことは良くないですよね。
ただし年間口座管理費のほうは一年間一度も取引のなかった口座に対して徴収するようです。
この撤回分がスプレッドに上乗せされることだけは無いようお願いしたいです。

cTrader(ThinkForex)は裁量トレードに使えるか?


MT4に取って代わると噂だけはよく聞く最新ツールcTraderを使ってみました。pepperstoneのときには使ってなかったので、ThinkForexへ口座を作りました。
MT4はもうかれこれ10年は前のソフトです。ほとんどろくな変化もなくカビの生えたようなシステムが10年も生き残り、一市場を独占し、愛用され続けているって他に例がないんじゃないでしょうか。

MT4にこだわる証券会社探し、その後

今日のスイス中銀によるユーロスイス1.20上限撤廃の瞬間に起きた暴落(というか相場壊れた)は凄まじいものでしたねぇ。
記念に画像残しときます。
ユロスイ15分足暴落の瞬間です。もうチャートですらない、なにこれ(笑)
瞬間的に1.20から0.8台まで落ちたようです。ドル円で言えば40円落ち。長年やってる人でもこんな相場は見たことないと思います。 70年代じゃないんだから・・1.20上限を発表したときもそうですけどスイス中銀は人を殺すのもいとわない(マジで明日は世界各地で電車が止まる)、ちょっとキ印入ってます。すでに被害がいろいろ報告されてますけど、フランがらみは軒並み暴落してますから広範囲に被害が広がってると思います。つぶれる会社も出てきそう。

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